西安邮电大学学报

2020, v.25;No.146(05) 104-110

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一种基于HMM预测模型的黄金期货择时策略
A gold futures timing strategy based on HMM predictive modelling

王峰虎;尹朝鹏;贺毅岳;

摘要(Abstract):

构建一种基于隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)的预测模型的黄金期货量化择时策略。运用HMM中的前向-后向算法得到黄金期货价格变化的模式,获得期货的预测价格。利用协整理论将黄金期货主力合约的预测价格转化为次主力合约的预测价格,并与次主力合约直接通过HMM理论得到的预测价格取平均值,得到更精确的次主力预测价格,通过该预测价格判断未来涨跌趋势,进而构建择时交易策略。回测结果表明,与现有基于技术分析指标和机器学习方法的量化择时策略相比,基于HMM预测模型的黄金期货择时策略具有较好的收益获取能力,能长期保持盈利、战胜基准,在整体表现上显著超越其他策略。

关键词(KeyWords): 隐马尔可夫模型;协整理论;前向-后向算法;商品期货;量化择时

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 教育部人文社会科学研究项目(16XJC630001);; 中国博士后科学项目(2017M623229);; 陕西省自然科学基础研究计划项目(2015JQ7278)

作者(Author): 王峰虎;尹朝鹏;贺毅岳;

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DOI: 10.13682/j.issn.2095-6533.2020.05.017

参考文献(References):

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